Сравнение ^IXIC с SWKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IXIC с SWKS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SWKS.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и SWKS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IXIC

SWKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.37

SWKS:

-0.85

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.61

SWKS:

-0.98

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.08

SWKS:

0.84

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

SWKS:

-0.37

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.41

SWKS:

-1.59

Индекс Язвы

^IXIC:

5.22%

SWKS:

23.57%

Дневная вол-ть

^IXIC:

20.03%

SWKS:

44.00%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

SWKS:

-100.00%

Текущая просадка

^IXIC:

-12.75%

SWKS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 13.70% против -2.11% соответственно.

^IXIC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.38%

5 лет

19.09%

10 лет

13.70%

SWKS

С начала года

-26.16%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-32.21%

1 год

-37.24%

5 лет

-2.09%

10 лет

-2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и SWKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWKS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IXIC: 0.37

SWKS: -0.85

Коэффициент Сортино

^IXIC: 0.61

SWKS: -0.98

Коэффициент Омега

^IXIC: 1.08

SWKS: 0.84

Коэффициент Кальмара

^IXIC: 0.52

SWKS: -0.37

Коэффициент Мартина

^IXIC: 1.41

SWKS: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IXIC

SWKS

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и SWKS

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки SWKS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IXIC

SWKS

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и SWKS

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 8.06%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IXIC

SWKS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IXIC с SWKS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и SWKS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и SWKS

^IXIC

SWKS

Сравнение ^IXIC c SWKS - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и SWKS

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и SWKS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество