PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с SWKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с SWKS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SWKS.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и SWKS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,545.54%
-99.99%
^IXIC
SWKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.43

SWKS:

-0.66

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.77

SWKS:

-0.69

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

SWKS:

0.89

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.46

SWKS:

-0.35

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.61

SWKS:

-1.32

Индекс Язвы

^IXIC:

6.90%

SWKS:

26.75%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.76%

SWKS:

53.45%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

SWKS:

-100.00%

Текущая просадка

^IXIC:

-14.91%

SWKS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -29.92%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 13.03% против -2.42% соответственно.

^IXIC

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.78%

1 год

9.25%

5 лет

14.78%

10 лет

13.03%

SWKS

С начала года

-29.92%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-34.12%

1 год

-37.19%

5 лет

-6.62%

10 лет

-2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и SWKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.43
SWKS: -0.66
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.77
SWKS: -0.69
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
SWKS: 0.89
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.46
SWKS: -0.35
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 1.61
SWKS: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.66
^IXIC
SWKS

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и SWKS

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки SWKS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
-99.99%
^IXIC
SWKS

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и SWKS

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 17.23%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 30.95%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
30.95%
^IXIC
SWKS